Volatility Spillover

Overview

• S&P500과 BTC/USD 간의 Rolling 표본 변동성 전이지수 계산
  • Net Spillover Diebold-Yilmaz (2012)
• 일간 로그수익률에 대해 ARIMA-GARCH 모델을 통한 일간 변동성 산출
  • ARIMA 모형의 잔차에 대한 GARCH 모형의 조건부 변동성

Model

• ARIMA-GARCH
  • ARIMA : 로그수익률에 대한 Mean Term
  • GARCH : 로그수익률에 대한 잔차 Term
• Model Selection
  • BIC 기준 파라미터 Grid Search

Implementation

main.py

Requirements

• python >= 3.7

arch==5.1.0
finance-datareader==0.9.31
matplotlib
numpy==1.19.3
pandas==1.3.4
scikit-learn==1.0.2
scipy==1.7.0
seaborn==0.11.2
statsmodels==0.13.2
tqdm==4.62.3
wandb==0.12.9

Team

• 김다정

email : [email protected]

github : github.com/githubhapi1

• 곽호빈

email : [email protected]

github : github.com/hobinkwak