xman高频量化交易系统，由上海量赢科技有限公司(www.quantin.cn)自主开发，采用基于实时交易领域的全内存交易方案，支持宽睿OES和华鑫CTP,策略编写灵活。 目前提供开源半路板、盘前抢板和盘中抢板等功能。
- 自动打新股、可转债、配股配债等;
- 收盘自动打逆回购;
- 集合竞价抢板,在9:15分之前尝试下单,9:20之前根据当前封板情况进行撤单;
- 盘中抢板提供涨停下单、封板下单和排版功能,以及大单撤单、时间撤单和封板后成交量突破撤单等功能;
- 半路板提供堆量下单、下跌反弹买入、涨速拉升回落下单等功能;
需要centos 7.2及以上版本;
wget https://down.24kplus.com/linux/gcc/gcc-install.sh chmod +x gcc-install.sh && ./gcc-install.sh
cd build && makefile.sh
安装doxygen、graphviz生成对应的帮助文档
| 目录 | 文件 | 说明 |
|---|---|---|
| bin | ||
| xman | 框架服务 | |
| xbasket | 盘中抢板程序 | |
| xload | 策略加载服务 | |
| xpurch | 新股新债申购 | |
| xwebserver | 对外服务程序,提供基于websocket的协议接口 | |
| xauction | 集合竞价抢单程序 | |
| xgem | 半路板 | |
| xsell | 卖出 | |
| conf | ||
| system.conf | 进程绑核及行情订阅配置 | |
| user.conf | 用户配置 | |
| mds_client.conf | 行情配置 | |
| oes_client.conf | 交易配置 | |
| sdb.conf | 内存配置 | |
| data | ||
| plot.conf | 策略管理 | |
| submkt.csv | 订阅行情文件,只在system.conf配置项oesmkt.resub为1时生效 | |
| sbin | ||
| xhisday | 历史行情处理 | |
| xhorder | 手工报单 | |
| xbtest | 策略回测 | |
| logs |
###############################################################
# 量赢策略交易平台 (2.0.0)
# -a [all] 初始化并启动程序
#
# -i[init] 初始化数据及建立内存
# -m[market] 启动行情接受,需要先init
# -t[trade] 启动交易处理,需要先init
# -o[xorden] 启动交易处理,需要先init
# -r[xrebld] 重建丁单薄,需要先init
# -n[xrsnap] 生成重建后快照,需要先init
# -y[xstore] 存储重构好的快照,需要先init
# -x[xetick] 存储逐笔数据,需要先init
#
# -e[export] 导出行情
# -p[print] 打印当前系统状态
#
# -s[stop] 停止程序并清理内存
###############################################################
该工具用于策略加载及修改使用，可以批量暂停篮子策略、批量修改证券代码状态等。
###############################################################
# XMan策略交易平台(2.0.0)
# -h [help] 帮助
# 默认不带参数,加载data\plot.conf策略
# -t [type]操作类型,-1:默认,0:帮助,1:按证券代码+本地单号修改测量,2:按策略编号修改,3:按证券代码修改所有策略状态,4:按本地单号修改策略状态
# -c [customer] 客户号
# -m [market] 市场,1:上海,2:深圳
# -s [security] 证券代码
# -b [bstype] 买卖方向,1:买入,2:卖出
# -l [localid] 策略请求编号,data\plot.conf中的块内容
# -r [run] 修改的策略状态,1:启动,其它停止
# -p [plotid] 策略编号
# -u [localids]篮子标号,data\plot.conf块内容
# -d [cdl]撤单率，万分比
# 修改策略【按证券代码(需要输入-c -m -s -b -l -r)|按策略编号(-c -p -r)】
# 如：
# 1. 按证券代码启动策略
# ./xload -t1 -ccustomer -m1 -s600837 -b1 -l3 -r1
# 2. 按策略编号停止策略
# ./xload -t2 -ccustomer -p30000487 -r0
# 3. 按证券代码启动策略
# ./xload -t3 -m1 -s600837 -r1
# 4. 按本地单号停止策略状态
# ./xload -t4 -l3 -r0
# 5. 按篮子修改正确代码撤单率
# ./xload -t5 -ccustomer -m1 -s600837 -b1 -u1,2 -d12
###############################################################
###############################################################
# 量赢策略交易平台(2.0.0)
# -h [help] 帮助
# -t [2:tsnap2csv(转重构后的快照),3:trade2csv(转交易),4:tick2csv(转逐笔和快照)]
# -m [market] 市场
# -s [securityid] 证券代码
# -c [channel] 频道
###############################################################
###############################################################
# 手动交易 1.0.0
# -t [业务模式 0:交易,1:查询行情,2:查资金,3:查持仓
# -c [客户号]
# -m [市场 1:上海,2:深圳(默认)]
# -s [证券代码 6位]
# -b [买卖 1: 买入,2:卖出(默认),3:逆回购卖出, 4:撤单]
# -p [价格为实际价格*10000的整数]
# -q [买卖数量]
# -l [撤单编号]
###############################################################
###############################################################
# XMan策略交易平台(2.0.0)
# -h [help] 帮助
# -t [1:backtest(回测平台启动),2:运行(设置策略后启动运行)
# -i [staticfile] 静态文件二进制,回测时指定静态文件
# -q [mktstorefile] 行情二进制文件，回测时指定
# -m [market] 市场
# -s [securityid] 证券代码
# -c [channel] 频道号
# -v [volume] 回放多少条暂停对应的时间
# -k [time] 暂停的时间ms
###############################################################
| 字段 | 中文 | 说明 |
|---|---|---|
| plotType | 策略类型 | ConRob:盘中抢板程序,AucRob:盘前抢板,HalfRob:半路板,Sell:卖出方案 |
| isForbidTrade | 是否禁止 | 0：允许，1禁止 |
| customer | 客户号 | |
| allowHoldQty | 允许最大持有数量 | |
| slipBuyTimes | 买滑点次数 | 默认3 |
| slipSellTimes | 卖滑点次数 | 默认5 |
| ordGapTime | 委托间隔 | |
| ctrGapTime | 撤单间隔 | |
| isCtrlStop | 撤单后是否停止 | 0:不停止,其他停止 |
| isAutoCtrl | 是否允许自动撤单 | 1:自动撤单,0:不自动撤单;只有不自动撤单的情况下，客户端发起的撤单不会再报单 |
| isOpenStop | 涨停打开后是否继续下单 | 0:涨停停止,1:涨停不停止 |
| isUpperStop | 涨停后是否停止下单 | 0:涨停继续下单,1:涨停停止下单 |
| beginTime | 开始委托时间 | HHMMSSsss |
| endTime | 结束委托时间 | HHMMSSsss |
| 序号 | 字段 | 中文 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | market | 市场 | 1：上海，2：深圳 | |
| 2 | securityId | 证券代码 | 证券代码 | |
| 3 | bsType | 买卖方向 | 1：买 | |
| 4 | conPx | 信号价格 | -1：涨停价,其它实际价格 * 10000 | |
| 5 | ordPx | 买卖价格 | -1：涨停价,其它实际价格 * 10000,0:跌停价 | |
| 6 | qtyType | 委托数量类型 | 0:数量，1：资金 | |
| 7 | money,qty | 委托金额or数量 | 数量或金额 | |
| 8 | cdl | 买一撤单率 | 0:不控制，其他万分比 | |
| 9 | askQty | 卖一未成交量 | -1:不控制，其他未成交数量 | |
| 10 | buyMoney | 买一封单金额 | 买一封单金额，万元 | |
| 11 | buyCtrlMoney | 买一封单不足撤单 | -1:不控制，其他万元 | |
| 12 | isNoneTrade | 是否允许交易 | 0：允许，1：不允许 | |
| 13 | sign | 方案标志 | 0：抢板 | |
| 14 | kpzdf | 开盘涨幅 | 小于-2000不控制 | |
| 15 | upperQtyMulty | 无效 | ||
| 16 | upperQtyMultyMin | 无效 | ||
| 17 | nxtCtrlMoney | 封板后1分钟成交量撤单 | >0 有效 | 万元 |
| 18 | followCtrlMoney | 封板后连续2分钟成交量撤单 | >0有效 | 万元 |
说明:
- 在离涨停2%区间如果有多个大单以涨停价买,则跟买;
- 如果卖一未成交量不控制,则较小机会存在排撤;如果卖一量>0,则未达到封单情况下单,较小机会存在排撤;如果卖一设置为0,则根据封单金额下单,在封单金额不足撤单(首先要封单金额达到封单不足撤单金额以上,才会根据封单不足撤单);
- 封单金额不足撤单,会根据两个交易所的响应时间达到时看当前封单金额是否足够,如果不足自动撤单;
- 如果封单后,在下一分钟成交量超过设定值,撤单;
- 如果封单后,连续2分钟成交量累计值超过设定值,撤单;
- 每次撤单后,会根据设置的封单金额增长比例增加封单金额;
- 可以根据plot.conf的设置,确定开盘涨停是否下单、涨停是否暂停、是否自动撤单、撤单后是否停止;
- 如果设置自动撤单为否、撤单后停止则可以通过第三方进行撤单;
| 序号 | 字段 | 中文 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | market | 市场 | 1：上海，2：深圳 | |
| 2 | securityId | 证券代码 | 证券代码 | |
| 3 | bsType | 买卖方向 | 1：买 | |
| 4 | conPx | 最低涨幅 | 万分比 | |
| 5 | ordPx | 最高涨幅 | 万分比 | |
| 6 | qtyType | 委托数量类型 | 0:数量，1：资金,卖出固定为0 | |
| 7 | money,qty | 委托金额or数量 | 数量或金额 | |
| 8 | cdl | 涨速 | 万分比,实际涨速大于该值时通过,>0时最低涨速,<0时最高涨速 | |
| 9 | askQty | 涨速 | 万分比,>0时最高涨速,<0时最低涨速 | |
| 10 | buyMoney | 1分钟最小成交金额 | 万元,默认1500 | |
| 11 | buyCtrlMoney | 1分钟最大成交金额 | 万元，默认10000 | |
| 12 | isNoneTrade | 是否允许交易 | 0：允许，1：不允许 | |
| 13 | sign | 方案标志 | 0:正涨速,1:负涨速,2:正涨速回落 | |
| 14 | kpzdf | 开盘涨幅 | 设置小于-2200,不控制 | |
| 15 | upperQtyMulty | 涨停价卖出挂单量是昨天的倍数 | 万分比,设置小于0不生效 | |
| 16 | upperQtyMultyMin | 3分钟最大成交金额(正涨速有效) | 万元,<=0 不限制 | |
| 17 | nxtCtrlMoney | 信号触发开始买次数 | 0从一次开始 | |
| 18 | followCtrlMoney | 信号触发结束买次数 | 大于0有效,其它不限制 |
| 序号 | 字段 | 中文 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | market | 市场 | 1：上海，2：深圳 | |
| 2 | securityId | 证券代码 | 证券代码 | |
| 3 | bsType | 买卖方向 | 2：卖 | |
| 4 | conPx | 时间批次1 | HHMMSSsss | |
| 5 | ordPx | 时间批次2 | HHMMSSsss | |
| 6 | qtyType | 委托数量类型 | 0:数量 | |
| 7 | qty | 数量 | ||
| 8 | cdl | 最低涨速 | 万分比,涨速>最低涨速 <最高涨速,且1分钟成交金额小于多少时触发 | |
| 9 | askQty | 3分成成交金额 | 3分钟成交金额,万元,设置为0时不控制 | |
| 10 | buyMoney | 1分钟成交金额 | 最近1分钟成交金额,万元,设置为0时涨速同时无意义;sign=0正常卖时小于成交金额卖出,sign=3时为大于成交金额卖出 | |
| 11 | buyCtrlMoney | 最高涨速 | 万分比，最高涨速要>=最低涨速 | |
| 12 | isNoneTrade | 是否允许交易 | 0：允许，1：不允许 | |
| 13 | sign | 方案标志 | 0:正常卖出 | |
| 14 | kpzdf | 开盘涨幅 | 小于-2000不控制，该值设置要小于200 | 万分比,默认-2500,开盘涨跌幅小于设置且在设置的时间批次1和时间批次2行情往下卖出 |
| 15 | upperQtyMulty | 拉高涨幅 | 为0,拉高回落不触发 | 万分比 |
| 16 | upperQtyMultyMin | 回落涨幅 | 万分比 | |
| 17 | nxtCtrlMoney | 托单/压单比例 | 万分比 | |
| 18 | followCtrlMoney | 托单笔数 | 托单笔数>设置值,且托单/压单比例 > 设置值允许卖出 | |
| 19 | preHighPx | 昨日最高价 | ||
| 20 | preLowPx | 昨日最低价 |
说明:
- 正常卖出方案,适用于抢板策略,根据涨跌幅、回落、均线等进行分批卖出;
- 在收盘时根据与昨日最高最低进行比较,确定是否清仓;
- 卖出根据sign分为多种方案正常卖、半路卖、盈利卖、分时间点批量卖和特殊卖;
| 序号 | 字段 | 中文 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | market | 市场 | 1：上海，2：深圳 | |
| 2 | securityId | 证券代码 | 证券代码 | |
| 3 | bsType | 买卖方向 | 2：卖 | |
| 4 | conPx | 时间批次1 | HHMMSSsss | |
| 5 | ordPx | 时间批次2 | HHMMSSsss | |
| 6 | qtyType | 委托数量类型 | 0:数量 | |
| 7 | qty | 数量 | ||
| 8 | cdl | 最低涨速 | 万分比,涨速>最低涨速 <最高涨速,且1分钟成交金额小于多少时触发 | |
| 9 | askQty | 无效 | ||
| 10 | buyMoney | 1分钟成交金额 | 最近1分钟成交金额,万元,设置为0时涨速同时无意义 | |
| 11 | buyCtrlMoney | 最高涨速 | 万分比，最高涨速要>=最低涨速 | |
| 12 | isNoneTrade | 是否允许交易 | 0：允许，1：不允许 | |
| 13 | sign | 方案标志 | 2:正常卖出 | |
| 14 | kpzdf | 开盘涨幅 | 小于-2000不控制，该值设置要小于200 | 万分比,默认-2500,开盘涨跌幅小于设置且在设置的时间批次1和时间批次2行情往下卖出 |
| 15 | upperQtyMulty | 拉高涨幅 | 为0,拉高回落不触发 | 万分比 |
| 16 | upperQtyMultyMin | 回落涨幅 | 万分比 | |
| 17 | nxtCtrlMoney | 托单/压单比例 | 万分比 | |
| 18 | followCtrlMoney | 托单笔数 | 托单笔数>设置值,且托单/压单比例 > 设置值允许卖出 | |
| 19 | highPx | 买入当天最高价 | ||
| 20 | lowPx | 买入当天最低价 |
| 序号 | 字段 | 中文 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | market | 市场 | 1：上海，2：深圳 | |
| 2 | securityId | 证券代码 | 证券代码 | |
| 3 | bsType | 买卖方向 | 2：卖 | |
| 4 | conPx | 时间批次1 | HHMMSSsss | |
| 5 | ordPx | 时间批次2 | HHMMSSsss | |
| 6 | qtyType | 委托数量类型 | 0:数量 | |
| 7 | qty | 数量 | ||
| 8 | cdl | 最低涨速 | 万分比 | |
| 9 | askQty | 无效 | ||
| 10 | buyMoney | 1分钟成交金额 | 当前成交金额或最近2分钟成交金额,万元,设置为0时涨速同时无意义 | |
| 11 | buyCtrlMoney | 无效 | ||
| 12 | isNoneTrade | 是否允许交易 | 0：允许，1：不允许 | |
| 13 | sign | 标志 | 6:盈利卖出 | |
| 14 | kpzdf | 无效 | ||
| 15 | upperQtyMulty | 无效 | ||
| 16 | upperQtyMultyMin | 无效 | ||
| 17 | nxtCtrlMoney | 无效 | ||
| 18 | followCtrlMoney | 无效 | ||
| 19 | highPx | 买入当天最高价 | ||
| 20 | lowPx | 买入当天最低价 |
| 序号 | 字段 | 中文 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | market | 市场 | 1：上海，2：深圳 | |
| 2 | securityId | 证券代码 | 证券代码 | |
| 3 | bsType | 买卖方向 | 1:买,2：卖 | |
| 4 | conPx | 信号价格 | -1自动转为涨停价 | 转债开盘为1300000,转债收盘1573000 |
| 5 | ordPx | 实际价格 | -1自动转为涨停价,0转为跌停价 | 转债开盘为1300000,转债收盘1573000 |
| 6 | qtyType | 委托数量类型 | 0:数量,1:金额 | |
| 7 | qty or money | 数量 | ||
| 8 | cdl | 封单比例 | 万分比,集合竞价买二量/集合竞价买一量,连续竞价撤单率,建议7000 | |
| 9 | askQty | 无效 | ||
| 10 | buyMoney | 封单金额 | 大于0有效 | 连续竞价时封单金额不足撤单,万元 |
| 11 | buyCtrlMoney | 撤单率达到时封单金额不足撤单 | 万元 | 连续竞价时撤单率达到时，封单金额不足撤单 |
| 12 | isNoneTrade | 是否允许交易 | 0：允许，1：不允许 | |
| 13 | sign | 方案标志 | 0:开盘集合竞价抢单 | |
| 14 | kpzdf | 无效 | ||
| 15 | upperQtyMulty | 上海开始尝试报单时间 | 91455090 | 91454550 |
| 16 | upperQtyMultyMin | 深圳开始尝试报单时间 | 91456000 | 91456000 |
| 17 | nxtCtrlMoney | 频繁报单时间间隔(us) | 默认200 | |
| 18 | followCtrlMoney | 无效 |
说明:
- 集合竞价抢板是以本地时间作为抢板开始尝试开始时间,即需要服务器做对时,开始尝试时间要早于沪深交易所的开盘时间;
- 沪深交易所的敲门时间有差异,沪市早于深市;
- 沪深策略的第一笔以最想达到成交的证券为主，其作为2个市场各自的敲门订单，时间掐的会更准；
- 两市第一个证券会间隔200us尝试5次,在有一次确认后撤掉后续的4次委托,如果都是废单,继续尝试;后续的证券会在第一笔敲门成功后申报;
交易所行情文件盘中保存为二进制文件data/store/mktstore.bin,可以通过xhisday工具转换为文本文件,转换后文件字段说明如下:
标识(order=1)，市场，证券代码，交易所时间，频道，业务编号，委托编号，委托序列，买卖类型，是否撤单，委托类型，委托价格，委托数量，本地时间 标识(trade=2)，市场，证券代码，交易所时间，频道，业务编号，成交编号，卖委托编号，买委托编号，是否撤单，成交金额，成交价格，成交数量，本地时间 标识（snapshot=3),市场，证券代码，交易所时间，卖一价，卖一量，最新价，买一价，买一量，成交数量，成交金额，最高价，最低价，本地时间，开盘价
2024.7.17 1.增加行情信息及自定义指数计算; 2.修复抢板类策略问题; 3.新增异步消息信号,用于对策略复杂时延比较敏感的策略; 4.策略参数说明加强; 5.其它优化;