С++ header-only библиотека + советник для создания моста между программой и торговой платформой Metatrader.
Данная библиотека представляет из себя сервер, который подключается через сокет к клиенту (советнику в Metatrader). Клиент передает на сервер (т.е. в программу на С++) следующий массив данных:
-
Во время инициализации подключения передается
- версия советника
- количество символов (валютных пар), указанные в советнике
- имена символов
- также передаются значения для инициализации N баров всех символов (open,high,low,close,volume), чтобы в программе были доступны прошедшие бары для инициализации индикаторов.
-
После инициализации советник передает в программу:
- состояния текущего бара для всех символов
- цены bid и ask всех символов
- метку времени сервера.
Если связь с советником потеряна, сервер попытается ее установить заново. Аналогично и с клиентом - если сервер перестал принимать данные, клиент попытается установитть связь заново.
В папке code-blocks/example расположен пример сервера. Исходные файлы советника для Metatrader находятся в папке MQL4.
-
Server hostname or IP address - Имя хоста, по умолчанию localhost
-
Server port - Порт сервера, по умолчанию 5555
-
Array of used currency pairs - Массив имен валютны пар, данные которых должен передавать советник. По умолчанию представлен следующий список:
EURUSD,USDJPY,GBPUSD,USDCHF,USDCAD,EURJPY,AUDUSD,NZDUSD, EURGBP,EURCHF,AUDJPY,GBPJPY,CHFJPY,EURCAD,AUDCAD,CADJPY, NZDJPY,AUDNZD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,EURNZD,AUDCHF,GBPNZD, GBPCAD,XAUUSD
-
Data update period (milliseconds) - Период обновления данных (в миллисекундах). Чем меньше это время, тем чаще будут поступать данные на сервер.
-
Depth of history to initialize - Глубина исторических данных во время инициализации. Это количество баров, которое будет передано на сервер во время подключения.
Данный код после подключения к эксперту выведет на экран список символов, затем выведет исторические данные баров нулевого символа и после этого будет показывать текущую цену ask, цену закрытия бара, объем бара, время открытия бара и время сервера.
#include <iostream>
#include <mt-bridge.hpp>
int main() {
const uint32_t port = 5555;
mt_bridge::MtBridge iMT(port);
if(!iMT.wait()) {
std::cout << "no connection" << std::endl;
return 0;
}
std::cout << "connection established" << std::endl;
const uint32_t DELAY_WAIT = 5000;
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(DELAY_WAIT));
/* list all symbols */
std::vector<std::string> symbol_list = iMT.get_symbol_list();
std::for_each(symbol_list.begin(), symbol_list.end(), [&](std::string &symbol) {
static int n = 0;
std::cout
<< "symbol["
<< std::to_string(n++)
<< "]: "
<< symbol
<< std::endl;
});
std::cout << "mt-bridge version: " << iMT.get_mt_bridge_version() << std::endl;
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(DELAY_WAIT));
const uint32_t symbol_index = 0; // first symbol in the list
/* get historical data to initialize your indicators */
std::cout << iMT.get_symbol_list()[symbol_index] << std::endl;
std::vector<mt_bridge::MtCandle> candles = iMT.get_candles(symbol_index);
for(size_t i = 0; i < candles.size(); ++i) {
std::cout << "candle, o: " << candles[i].open
<< " h: " << candles[i].high
<< " l: " << candles[i].low
<< " c: " << candles[i].close
<< " v: " << candles[i].volume
<< " t: " << candles[i].timestamp
<< std::endl;
}
std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(DELAY_WAIT));
/* quotations stream */
while(true) {
if(!iMT.update_server_timestamp()) continue;
mt_bridge::MtCandle candle = iMT.get_candle(symbol_index);
std::cout
<< iMT.get_symbol_list()[symbol_index]
<< " candle,"
<< " ask: " << iMT.get_ask(symbol_index)
<< " c: " << candle.close
<< " v: " << candle.volume
<< " t: " << candle.timestamp
<< " s: " << iMT.get_server_timestamp()
<< std::endl;
}
return 0;
}Также в конструктор класса MtBridge была добавлена возможность вызывать лямбду-функцию для обработки получения событий (получение нового тика или бара исторических данных).
Тик 0-вой секунды передает данные предыдущего бара, а не нового, это может быть полезно для торговли по цене закрытия
Пример программы:
#include <iostream>
#include <mt-bridge.hpp>
int main() {
const uint32_t port = 5555;
mt_bridge::MtBridge iMT(
port,
10, // количество баров в истории для первоначальной инициализации (не может быть больше, чем задано в советнике)
[&](const std::map<std::string, mt_bridge::MtCandle> &candles,
const mt_bridge::MtBridge::EventType event,
const uint64_t timestamp) {
mt_bridge::MtCandle candle = mt_bridge::MtBridge::get_candle("EURUSD", candles);
switch(event) {
case mt_bridge::MtBridge::EventType::HISTORICAL_DATA_RECEIVED:
std::cout << "history bar: " << timestamp << " minute day: " << ((timestamp / 60) % 1440) << std::endl;
if(mt_bridge::MtBridge::check_candle(candle)) {
std::cout << "EURUSD, close: " << candle.close
<< " volume: " << candle.volume
<< " t: " << candle.timestamp << std::endl;
} else {
std::cout << "EURUSD, error"<< std::endl;
}
break;
case mt_bridge::MtBridge::EventType::NEW_TICK:
std::cout << "news tick: " << timestamp << std::endl;
if(mt_bridge::MtBridge::check_candle(candle)) {
std::cout << "EURUSD, close: " << candle.close
<< " volume: " << candle.volume
<< " t: " << candle.timestamp << std::endl;
} else {
std::cout << "EURUSD, error"<< std::endl;
}
break;
};
});
if(!iMT.wait()) {
std::cout << "no connection" << std::endl;
return 0;
}
std::cout << "connection established" << std::endl;
while(true) {
std::this_thread::yield();
}
return 0;
}
- boost.asio (нужны только заголовочные файлы)
- для компилятора mingw добавить библиотеки ws2_32 и wsock32.