Skip to content

Time Series exercises closely following: Enders, W. (2014) Applied Econometric Time Series and Lutkepohl (2017), Structural Vector Autoregressive Analysis

Notifications You must be signed in to change notification settings

HeitorGabriel/time-series-modelling_2

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

4 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Econometria das Séries Temporais - Parte 2: Intro a Modelos Multivariados

RELATÓRIO: Econometria das Séries de Tempo || VAR & VECM || Multivariados e Formas Estruturais

Exercícios de Séries Temporais seguindo:

  • Enders, W. (2014), Applied Econometric Time Series
  • Lutkepohl (2017), Structural Vector Autoregressive Analysis
  • Silveira Bueno, R. de L. (2011), Econometria De Séries Temporais
  • Hyndman & Athanasopoulos (2021), Forecasting: Principles and Practice

Neste exercício, trabalho com:

  • Tratamento dos dados de séries temporais;
  • Visualizações;
  • ACF e PACF;
  • Diferenciação para estacionariedade;
  • Sazonalidade;
  • VAR;
  • Diagnóstico de Resíduos (e estabilidade);
  • Teste de Cointegração de Johansen;
  • VECM;
  • Formas Estruturais: SVAR e SVEC;
  • Decomposição Histórica;
  • Decomposição da Variância;
  • Função Resposta ao Impulso

O repositório contém:

  • dds.csv: dados usados no exercício.
  • var_vecm.R : rotina em R.
  • report.qmd: escrita do html em RMarkdown.
  • VAR_VEC.Rproj e workspace.RData: arquivos do projeto do RStudio.

About

Time Series exercises closely following: Enders, W. (2014) Applied Econometric Time Series and Lutkepohl (2017), Structural Vector Autoregressive Analysis

Topics

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published