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交易上下文
QuantDigger 支持多个策略组合同时做回测，且每个组合回测可使用多个周期合约的数据。多个策略组合对应系统的多个交易上下文，
多个数据组合对应系统的多个数据上下文。系统在实现上只有一个上下文 Context 实例，它负责交易上下文间的切换，及数据上下文间的切换, 并且以参数 ctx 暴露给策略函数。策略函数通过上下文获取当前合约的数据，用户在 on_init 函数中创建的变量，以及进行下单等交易行为。
每个策略都可能通过 set_symbols 指定它要使用的周期合约数据。其中列表参数的第一个周期合约为策略的默认周期合约数据。
上下文系统变量 如 open，close，high，low，volume， datetime 等， 引用的都是
默认周期合约的数据，如果想获取特定周期合约的数据，比如 'ru.shfe-1.minute'，就得通过如下形式获取：
ctx['ru.shfe-1.minute'].datetime
ctx['ru.shfe-1.minute'].open
假设策略使用了两个周期合约：ru.shfe-1.minute和ru.shfe-2.minute，因为合约的周期不一样，所以存在时间对齐的问题。为简化说明，假设
两合约的时间范围都是[1, 10], 且A和B分别表示两个不同时间周期的合约，A的周期为B的1/2，即A的时间步长1，B的时间步长为2。则系统运行时
，数据(A, B)的时间对齐方式为：(1, 2), (2, 2), (3, 2), (4, 4), (5, 4), (6, 6), (7, 6), (8, 8), (9, 8), (10, 10)。上下文时间 ctx.ctx_datetime 分别是1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10。
两合约的当前时间可以不一样，这符合实际。比如股指期货的数据是500ms一个tick，而股票的数据是几秒一个tick，必定会出现最新时间不一致。时间对齐(1, 2)是无效的，因为此时的上下文时间为1，而B合约的时间为2，即用到了B合约的未来数据。所以在编写策略的时候要注意无效对齐的过滤。 ctx[A].curbar>0 and ctx[B].curbar>0 可做为时间对齐有效点的过滤条件。
再考虑一种更复杂的对齐方式，假设A， B的步长分别为2，3。则对齐方式为(2, 3), (4, 3), (6, 6), (8, 6), (8, 9), (10, 9)。上下文时间分别是 2, 4, 6, 8, 9, 10。时间点9是B合约产生的，其它非对齐时间点是A合约产生的，因为A, B的周期无法整除，所以会出现时间点的交替领先。
交易环境上下文，提供数据接口和交易接口。
- strategy: 当前策略的名称
- pcontract: 当前周期合约的名称。
- symbol: 当前合约的名称。
- curbar: 默认周期合约当前是在第几根bar。
- datetime: 默认周期合约当前bar时间。
- open: 默认周期合约当前bar的开盘价格。
- close: 默认周期合约当前bar的收盘价格。
- high: 默认周期合约当前bar的最高价格。
- low: 默认周期合约当前bar的最低价格。
- volume: 默认周期合约当前bar的成交量。
- open_orders: 所有未成交订单。
price (float): 价格。
quantity (int): 数量。
symbol (str): 形如'ru.shfe'的合约编码，对大小写不敏感。 默认为 ``set_symbols`` 函数的合约参数中的第一个合约。
price (float): 价格。
quantity (int): 数量。
symbol (str): 形如'ru.shfe'的合约编码，对大小写不敏感。 默认为 ``set_symbols`` 函数的合约参数中的第一个合约。
price (float): 价格。
quantity (int): 数量。
symbol (str): 形如'ru.shfe'的合约编码，对大小写不敏感。 默认为 ``set_symbols`` 函数的合约参数中的第一个合约。
price (float): 价格。
quantity (int): 数量。
symbol (str): 形如'ru.shfe'的合约编码，对大小写不敏感。 默认为 ``set_symbols`` 函数的合约参数中的第一个合约。
direction (str/int): 持仓方向。多头 - 'long' / 1 ；空头 - 'short' / 2, 默认为多头。
symbol (str): 形如'ru.shfe'的合约编码，对大小写不敏感。 默认为 ``set_symbols`` 函数的合约参数中的第一个合约。
返回 (Position): 合约持仓信息。
direction (str/int): 持仓方向。多头 - 'long' / 1 ；空头 - 'short' / 2, 默认为多头。
symbol (str): 形如'ru.shfe'的合约编码，对大小写不敏感。 默认为 ``set_symbols`` 函数的合约参数中的第一个合约。
return (float): 合约的可平仓位。
orders (Order/list): 订单或订单集。